Gold Futures คืออะไร
โกลด์ ฟิวเจอร์ส (Gold Futures) คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าประเภททองคำ ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ทำกำไรได้ตามความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีต่อราคาทองคำทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง ด้วยคุณลักษณะเด่นที่สามารถซื้อก่อนขาย หรือขายก่อนซื้อได้ และใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายทองคำที่มีการส่งมอบ โกลด์ฟิวเจอร์ส จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทำกำไรและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน
ลักษณะของสัญญา GOLD FUTURES
| สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) |
ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% |
| ขนาดของสัญญา (Contract size) |
ทองคำหนัก 50 บาท หรือ762.2 กรัม
(ทองคำน้ำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม)
|
| เวลาซื้อขาย (Trading Hour) |
ช่วงก่อนเปิดตลาด: 9.15 – 9.45 น.
ช่วงเช้า : 9.45 – 12.30 น.
ช่วงก่อนเปิดตลาด : 14.00 – 14.30 น.
ช่วงบ่าย : 14.30 – 16.55 น.
|
| ราคาเสนอซื้อขาย |
เสนอเป็นจำนวนเงินต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท
โดยมีช่วงความห่างของราคาขั้นต่ำเท่ากับ 10 บาท
|
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ |
10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทองคำ 1 บาท (15.244 กรัม)
|
| วิธีการส่งมอบ และชำระราคา |
ไม่มีการส่งมอบทองจริง แต่ใช้การชำระเงิน
กำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้น ตามส่วนต่างของราคา
Gold Futures ที่เปลี่ยนแปลง
|
| วันซื้อขายวันสุดท้าย |
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสิ้นสุดอายุ
|
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายประจำวัน |
ใช้ราคา London Gold AM Fixing เป็นราคาอ้างอิงใน การคำนวณ Final Settlement Price โดยปรับน้ำหนัก จากทรอยออนซ์เป็นน้ำหนักบาททองคำ ปรับค่าความบริสุทธิ์ของทองคำจาก 99.5% เป็น 96.5% และปรับสกุลเงินจาก USD เป็นบาท ก่อนที่จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อใช้คำนวณผลกำไรขาดทุนต่อไปุ
|
อายุของสัญญา
ในตลาดอนุพันธ์มีการซื้อขายโกดล์ฟิวเจอร์สที่ครบกำหนดอายุแตกต่างกัน 3 งวดสัญญา คือ ครบกำหนด ณ เดือนคู่ที่ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ เช่น หากปัจจุบันเป็นวันที่ 5 มิถุนายน จะมีสัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สที่ครบกำหนดอายุ เดือนมิถุนายน เดือนสิงหาคม และเดือน ตุลาคม ให้ซื้อขาย
สัญลักษณ์แทนเดือนที่ครบกำหนด
| • G กุมภาพันธ์ | • Q สิงหาคม |
| • J เมษายน | • V ตุลาคม |
| • M มิถุนายน | • Z ธันวาคม |
ตัวอย่างและความหมายสัญลักษณ์ของโกลด์ฟิวเจอร์ส
GFJ09 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของโกลด์ฟิวเจอร์สที่จะครบกำหนดสัญญาเดือน
เมษายน 2009
การวางหลักประกัน
การเก็บหลักประกันกรณีที่ลงทุนใน Gold Futures จะทำการเก็บหลักประกันในการเปิดสถานะ ดังนี้
Outright Margin
| สินค้าอ้างอิง | ประเภทลูกค้า | หลักประกันเริ่มต้น (IM) | หลักประกันรักษาสภาพ (MM) | หลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน
(Intraday Force Close Margin) |
| 50 Baht Gold Futures |
ลูกค้าทั่วไป |
47,500.00 |
33,250.00 |
14,250.00 |
| ลูกค้าสถาบัน |
33,750.00 |
25,000.00 |
- |
| 10 Baht Gold Futures |
ลูกค้าทั่วไป |
9,500.00 |
6,650.00 |
2,850.00 |
| ลูกค้าสถาบัน | 6,750.00 | 5,000.00 | - |
Spread Margin
| สินค้าอ้างอิง |
ประเภทลูกค้า |
หลักประกันเริ่มต้น (IM) |
หลักประกันรักษาสภาพ (MM) |
หลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน
(Intraday Force Close Margin) |
| 50 Baht Gold Futures |
ลูกค้าทั่วไป |
11,875.00 |
8,312.50 |
3,562.50 |
| ลูกค้าสถาบัน |
8,437.50 |
6,250.00 |
- |
| 10 Baht Gold Futures |
ลูกค้าทั่วไป |
2,375.00 |
1,662.50 |
712.50 |
| ลูกค้าสถาบัน |
1,687.50 |
1,250.00 |
- |
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย Gold Futures จะคิดเป็นแบบตามขั้นบันได ตามจำนวนสัญญาต่อวันดังนี้
| ลูกค้าบุคคลเทรดจำนวนสัญญาต่อวัน |
อัตราค่าธรรมเนียม (บาทต่อสัญญา)ยังไม่รวม VAT 7% |
| 1 พ.ค.- 31 ก.ค. 52 | หลัง 1 ส.ค. 52 |
| สัญญาที่ 1-5 | 487.5 | 500 |
| สัญญาที่ 6-20 | 387.5 | 400 |
| ตั้งแต่สัญญาที่ 21 ขึ้นไป | 287.5 | 300 |
ข้อแตกต่างระหว่างโกลด์ฟิวเจอร์กับทองคำ
| เงินลงทุน | โกลด์ฟิวเจอร์สใช้เงินลงทุนน้อยกว่าถึง 10 เท่า โดยทองคำจ่ายชำระเงินเต็มจำนวน |
| ระยะเวลาลงทุน | โกลด์ฟิวเจอร์สเหมาะสำหรับผู้ต้องการทำกำไรระยะสั้น หรือใช้บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทอง |
| การส่งมอบสินค้า | โกลด์ฟิวเจอร์สไม่มีการส่งมอบ มีเพียงแต่การชำระเงินตามส่วนต่างของราคาขาย จึงสามารถลดความเสี่ยงจากการเก็บได้ |
| กลยุทธ์การทำกำไร | โกลด์ฟิวเจอร์สสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น และขาลง โดยทองคำจะทำกำไรได้เมื่อราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่านั้น |
| ช่องทางในการซื้อขาย | โกลด์ฟิวเจอร์สซื้อขายผ่านระบบ TFEX ทำให้สะดวก และรวดเร็ว |
| ข้อมูลราคาซื้อขาย | ราคาของโกลด์ฟิวเจอร์สจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง |
| วิธีการชำระเงิน | โกลด์ฟิวเจอร์สสามารถเลือกชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) จึงสะดวก และปลอดภัย |
Download Fact Sheet
